[過去ﾛｸﾞ] くだらねえ質問はここに書き込め！ Part 237 (1002ﾚｽ)
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438: 2019/08/24(土)03:56 ID:zQiX2hhr(1) AAS
VaRとは、"Value at Risk（バリュー・アット・リスク）"の略であり、日本語では「予想最大損失額」と訳されます。
元は、金融機関が保有している資産のリスクを評価するために考案されたものです。今現在持っている資産を、
今後も一定期間保有(保有期間)し続けたとして、株価や金利などの変動(リスクファクター)にさらされることで、
どれくらい損失を被る可能性があるか（信頼水準）を、過去のデータを基に統計的に計測する手法です。
なお、「過去のデータ」とは、過去の一定期間(観測期間)に遡って、その間に起きた価格推移のことを指します。
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