[過去ﾛｸﾞ] オプショントレードで抜く 60発目 (1002ﾚｽ)
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481(4): 2017/10/28(土) 03:07:18.53 ID:ofD5PrNv0(1/4)調 AAS
'''　東証からオプション理論価格データをDLし、指定条件（限月、権利価格等）で抽出　
外部ﾘﾝｸ:github.com
'''

import urllib.request
import zipfile
import os.path
import pandas as pd

def ose(date, *str_query):

fname = f'ose{date}tp.zip'
f_path = f'zips/{fname}'
if not os.path.isfile(f_path):
fbase = '外部ﾘﾝｸ:www.jpx.co.jp
urllib.request.urlretrieve(f'{fbase}/{fname}', f_path)

colName = ("CODE", "TYPE", "MATURITY", "STRIKE", "RSV",
"PUT_CODE", "PUT_PRICE", "PUT_RSV", "PUT_TPRICE", "PUT_VOLATILITY",
"CALL_CODE", "CALL_PRICE", "CALL_RSV", "CALL_TPRICE", "CALL_VOLATILITY",
"F225_PRICE", "Base_VOL")

with zipfile.ZipFile(f_path) as z:
with z.open(f'ose{date}tp.csv') as f:
df = pd.read_csv(f, names=colName)

for q in str_query: df = df.query(q)
return df[['STRIKE', "CALL_TPRICE", "PUT_TPRICE"]].set_index('STRIKE')

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482: 2017/10/28(土) 03:10:29.43 ID:ofD5PrNv0(2/4)調 AAS
>>481　実行例

from ose import ose

# 実行例1:　10月W4限　オプション理論価格（東証提供：10月26日 立会終了時点）
ose(
"20171026",
"MATURITY == 20171027",
" 21250 <= STRIKE <= 22250",
)

'''
# output:

STRIKE: CALL: PUT
21250.0 489.85 1.00
21375.0 365.28 2.00
21500.0 240.00 4.00
21625.0 124.78 10.00
21750.0 50.00 37.00
21875.0 7.99 135.21
22000.0 1.00 261.43
22125.0 1.18 385.28
22250.0 0.15 510.21

'''

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483(1): 2017/10/28(土) 03:13:16.06 ID:ofD5PrNv0(3/4)調 AAS
>>481

# 実行例2:　#11月限　オプション理論価格（東証提供：10月27日　立会終了時点））

ose(
"20171027",
"CODE == 'NK225E '",
"MATURITY == 201711",
" 21250 <= STRIKE <= 22500",
)

# output

STRIKE CALL PUT

21250.0 795.42 36.99
21375.0 678.74 46.99
21500.0 609.99 59.99
21625.0 499.99 75.00
21750.0 399.99 100.00
21875.0 300.00 134.99
22000.0 224.99 185.00
22125.0 159.99 235.00
22250.0 110.00 315.00
22375.0 69.99 433.14
22500.0 47.99 535.00

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484: 2017/10/28(土) 03:23:40.06 ID:ofD5PrNv0(4/4)調 AAS
>>481
メモ:　東証からは、直近約2か月分のオプション価格データをダウンロード可能：
　
　→　上記プログラム実行すると、PC内のフォルダに、指定した日付のzipファイルをダウンロード　
　→　zipファイルを解凍し、指定条件（Pandasのクエリ形式指定可）で抽出

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518(1): 2017/10/29(日) 08:38:14.43 ID:zMCNrwIX0(1)調 AAS
>>481
これ使ってみたいんだけどどうやるの
プログラミング全くわからんから教えて

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