[過去ﾛｸﾞ] 【統計分析】機械学習・データマイニング22 (1002ﾚｽ)
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1000: (ﾜｯﾁｮｲ 3754-Mn0V) 2019/02/28(木)19:57 ID:Oi+wqBZw0(2/2) AAS
あと、ゴールドマンサックスのような投資銀行では、普通、確率予想によりリスク計算を厳格に
行なっているので不確実性には投資しない。投資が実行となるのは100%近い、収益性が予測さ
れる場合のみ。この場合、100%の収益性が保証されるプログラムトレーディングとは、
high-frequency tradingという手法をいう。HFTでもっとも一般的な手法は、市場に影響を与える
ニュースをマイクロセカンドの単位で早く入手して、その確実な情報に基づき、他者に先駆けて
トレードを実行してしまうというものとなる。Bloombergは、顧客に対して専用回線で、オープン
アクセスの自社ニュースサイトよりもコンマ数秒の単位で情報を先出しすることをやっており、
HFTを実装している業者は、こうしたニュースソースを利用して、例えば雇用統計の中身がが市
場予想と大きく異なる場合には、予想と反対のトレードを自動実行して利益を出すようなことを
やっている。例えば日本市場の場合、日経平均は、日経新聞社が5秒間隔で更新している。この場合、
東証の直結回線から取引データ利用して日経平均をリアルタイムで算出することができれば、
最大５秒先の未来の日経平均の情報を入手できることとなり、５秒先の未来の日経平均の変化率が
大きな場合は、大きな利益を得られることとなる。ゴールドマンでやってることはこういうこと。
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