[過去ﾛｸﾞ] 【統計分析】機械学習・データマイニング20 (1002ﾚｽ)

【統計分析】機械学習・データマイニング20 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1533635797/

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483: デフォルトの名無しさん (ﾜｯﾁｮｲ 579b-lJg0) [] 2018/09/18(火) 20:52:03.60 ID:Jydth2ea0 時系列解析の自己回帰(AR)モデルについて教えてください 「AR(1) = Rt = μ + Φ1Rt-1 + εt」という式で 次数1の時「Rt: 今回の値」は「Rt-1: 1つ前の値」から推定される という式ですが、この「1つ前の値」は実測値ですか? それとも「Rt-2」を使って算出された予測値を説明変数と するのでしょうか？ 前者が正しいなら1つ前の実測値がないと予測できない事になりますが、 後者が正しいなら何時点か前の初期値1つだけで何時点も後の 値を予測可能だと思うんですが、どちらでしょうか？ http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1533635797/483

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