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金融資産1000万円以上3000万未満の人達の日常40 (1002ﾚｽ)
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718
: 2023/10/19(木)19:47
ID:9QPoq2+U0(13/24)
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718: [] 2023/10/19(木) 19:47:36.46 ID:9QPoq2+U0 FXのチャートをFFT(フーリエ変換＝周波数分析）にかけたらテクニカル分析が無意味なことが判明 https://i.imgur.com/CZVTl1L.jpg この形が何を意味するかおわかりでしょうか。 これは「1/f ゆらぎ」と呼ばれるランダムパターンの形です。 1/f の「f」は周波数を示し、振幅が周期の逆数に比例することを意味します。 この特性はどの市場を分析しても同じです。 金も銀も、プラチナも、オイルも、小麦も、トウモロコシも、大豆も、分析結果はすべて1/f 特性です。 おそらく日経平均や株価も同じでしょう。 FFTの結果が「直線」になるということは、あらゆる周期の波が均一に含まることを意味します。 つまり市場に特定周期の波というものは存在しないのです。 FFTは分析した全期間の平均です。 短い期間で見ると完全ランダムとは言いきれない部分があるようです。 しかし市場が効率的であるという仮説は正しいようです。 1/f ゆらぎとは何か 1/f ゆらぎは風の変化や小川のせせらぎといった、自然界でよく見られる変動パターンです。 日常の市況変化から、戦争やリーマンショックといった滅多に起こらない出来事を含めても、 価格の変動はこの自然界の1/f ゆらぎと「見分けが付かない」というのが今回の新たな発見です。 風の変化も、水の流れも、力学的な力が働いた結果であり、そういう意味では必然性のある動きです。 時には台風もくるし、洪水もあります。人間の行動も思惑も広い目で見れば自然の現象の一部に過ぎないのかもしれません。 完全ランダムのホワイトノイズを１回積分すると「ピンクノイズ」が得られ、これは1/f ゆらぎと同じものです。 ホワイトノイズと1/f 特性の違いは直線の傾きだけで、特定周期の波を持たないという点ではランダムと同じです。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1694730547/718
のチャートをフーリエ変換周波数分析にかけたらテクニカル分析が無意味なことが判明 この形が何を意味するかおわかりでしょうか これは ゆらぎと呼ばれるランダムパターンの形です のは周波数を示し振幅が周期の逆数に比例することを意味します この特性はどの市場を分析しても同じです 金も銀もプラチナもオイルも小麦もトウモロコシも大豆も分析結果はすべて 特性です おそらく日経平均や株価も同じでしょう の結果が直線になるということはあらゆる周期の波が均一に含まることを意味します つまり市場に特定周期の波というものは存在しないのです は分析した全期間の平均です 短い期間で見ると完全ランダムとは言いきれない部分があるようです しかし市場が効率的であるという仮説は正しいようです ゆらぎとは何か ゆらぎは風の変化や小川のせせらぎといった自然界でよく見られる変動パターンです 日常の市況変化から戦争やリーマンショックといった滅多に起こらない出来事を含めても 価格の変動はこの自然界の ゆらぎと見分けが付かないというのが今回の新たな発見です 風の変化も水の流れも力学的な力が働いた結果でありそういう意味では必然性のある動きです 時には台風もくるし洪水もあります人間の行動も思惑も広い目で見れば自然の現象の一部に過ぎないのかもしれません 完全ランダムのホワイトノイズを１回積分するとピンクノイズが得られこれは ゆらぎと同じものです ホワイトノイズと 特性の違いは直線の傾きだけで特定周期の波を持たないという点ではランダムと同じです
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