[過去ﾛｸﾞ] オプショントレードで抜く 71発目 (1002ﾚｽ)
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963(2): 2018/09/08(土)02:39 ID:6hsGOQl/0(1/4) AAS
09/P21500/S1@30
09w3/P21500/L1@63
このカレンダースプレッドのSPAN証拠金、
89300円と出てくるのは、もしかして何らかの不具合発生中？
大暴落、大暴騰等どんなシナリオでも、
最大損失は最初に払うプレミアム代の計算になるはずでしょうし、
売り最低保証金でもない。
965: 2018/09/08(土)02:59 ID:6hsGOQl/0(2/4) AAS
今日の清算値見てみると9月限先物22380円 に対して
09w3/P22250@235
09w3/C22250@190
というのは、PUT側が異常に高すぎに見えます。
（第3週のSQは9月20日、配当落ちとかもないですよね？）
また、楽天の証拠金シュミレーション画面で
09/P21500@27 のデルタ＝ -0.14
09w3/P21500@73 のデルタ＝-0.09
と9月限より期限長く、価格も当然高い翌週の第三週限のほうが、
デルタの絶対値が小さく出てくるのも謎。
省1
966: 2018/09/08(土)03:49 ID:6hsGOQl/0(3/4) AAS
>>945
今週はロスタイムの一番最後でも
P22375/L1@24
P22500/S3@10
のような低コストのレシオやバタフライ、作成できたみたいですね。
私の場合は事前に仕入れていたポジで250円幅狙ってみたのですが、
結果論からいうと木曜朝の下落時に利確してしまうのがベストだったかもしれません。
半ば諦めてたところ、インしてくれたこと自体はラッキーでした。
ザラバで22100円台まで下落したチャートを見ると、
どうせならもっとディープにインしてくれると更に嬉しかったですがｗ
967(1): 2018/09/08(土)03:57 ID:6hsGOQl/0(4/4) AAS
9月W1最終清算値（SQ結果：22321.99）
STRIKE CALL PUT
22000 489 1
22125 366 3
22250 247 10
22375 125 24
22500 45 70
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